Programación aplicada a las finanzas

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Aunque es cada vez más frecuente y común, las finanzas o más concretamente las inversiones siempre han sido cosa de economistas o empresarios. Los informáticos y sus capacidades no se han comenzado a incluir en este entorno hasta hace más bien poco. Si bien es cierto que el oficio de quant (analista cuantitativo) estaba más bien cubierto por físicos e ingenieros con conocimientos en programación, estos se encargan de realizar modelos matemáticos complejos que requieren de estas herramientas para poder calcularse e interpretarse.

Aplicaciones de la programación a las finanzas


Sin embargo, la gran cantidad de datos disponibles, la potencia de los ordenadores, el desarrollo de nuevos algoritmos, y el continuo crecimiento en materia de programación junto a avances en campos como el NLP (Procesamiento del Lenguaje Natural) permiten hacer otros tipos de análisis como las -cada vez más comunes- inversiones en comportamiento, las cuales buscan analizar el comportamiento del mercado a través de análisis de sentimientos.

También, se ha avanzado mucho en el desarrollo de screeners y lo que llamamos la inversión factorial, que consiste en una especie de “gestión pasiva” en la que se invierte únicamente en aquellas empresas que cumplen ciertos requisitos bien sean fundamentales, técnicos u de otro tipo.

Con todos estos avances en tecnología y programación ahora se es capaz de hacer selecciones más precisas, con factores más concretos y que requieren de cálculos más avanzados. Incluso se es capaz (gracias a la gran cantidad de datos disponibles) de hacer regresiones que busquen explicar ciertos comportamientos de la bolsa, o diferenciar entre el movimiento real de cotización de cierto activo y el ruido del mercado, entre otras muchas aplicaciones. Y, por consiguiente, cada vez más se están demandando estas habilidades en grandes bancos e instituciones financieras con el fin de aprovechar todas estas nuevas posibilidades.

¿Cómo formarme en la programación aplicada a las inversiones?


Como ves, se trata de un abanico de posibilidades enorme el que se abre adquiriendo conocimientos de programación, posibilidades que aportan muchísimo valor y que pueden suponer un cambio disruptivo en la forma de invertir y del comportamiento de los mercados. Además de que dado la escasez de este tipo de perfiles están muy cotizados.

Sin embargo, la mayoría de personas interesadas en las finanzas e inversiones, suelen venir de un perfil más bien de negocio (me incluyo), donde el máximo de conocimientos de informática que podemos tener es un buen manejo de Excel. Si este es tu caso, no te preocupes, existen varias fuentes donde poder comenzar a aprender a desarrollar estas habilidades en programación.

Actualmente, cada vez son más las universidades que están ofreciendo grados que combinan estas dos ramas, en concreto, en la Universidad de Alicante donde yo estudio, existe el doble grado de I2+ADE (Ingeniería informática + Administración y dirección de empresas). Y así también existen postgrados que te permiten introducirte en estos temas, con másteres como el de el Instituto BME de Inteligencia Artificial aplicada a los mercados financieros.

Si tu situación actual no te permite acceder a ninguno de estas opciones, existen plataformas como Udemy o Coursera donde puedes encontrar cursos de muy alta calidad en programación y que te darán ese primer empujón que necesitas para comenzar con todo esto (yo empecé de esta última forma que te comento). No obstante, todas estas alternativas requieren de una inversión de dinero que puede que no todo el mundo esté dispuesto o no pueda hacer frente.

Mi apartado sobre programación orientada a finanzas


Para ello cree este blog, para dar acceso a todo el mundo a este tipo de conocimientos. Para empezar, en este blog podrás encontrar un apartado entero dedicado a este tema, en él intentaremos explicar de la forma más clara y simple todo lo necesario para poder empezar a programar.

El contenido de este apartado estará escrito en colaboración con Mariano Laca, autor del blog pythones.com, un blog de programación en Python, el lenguaje que utilizaremos para aprender a programar. Abordaremos los temas más básicos y necesarios para poder aprender a programar correctamente.

En primer lugar, hablaremos de lo que son los algoritmos, definiéndolos, explicando sus propiedades y empezando a construir nuestros propios algoritmos. Así poco a poco iremos introduciéndonos en temas relacionados con la programación estructurada donde empezaremos explicando los tipos de datos que nos podemos encontrar para posteriormente enumerar los elementos con los que contaremos para poder programar, sus funciones y propiedades. Por ejemplo: las listas, las tuplas y los diccionarios, como datos estructurados.

A medida que vayamos avanzando en programación estructurada podremos sumergirnos en temas algo más complejos como pueden ser las secuencias condicionales y los bucles, para finalmente introducir el paradigma de programación funcional y modular que nos permitirá crear nuestras propias funciones, módulos y trabajar con librerías externas.

Una vez tengamos claras estas bases de programación anteriormente mencionadas, podremos abordar temas más avanzados, explicando qué es el Machine Learning y cómo se puede aplicar a las finanzas, para ir introduciéndonos en este mundo aparentemente complejo, pero cuyos requisitos serán unos conocimientos mínimos sobre álgebra, estadística y probabilidad. Introduciremos las principales librerías y comenzaremos a aplicarlo a lo que nos incumbe, las inversiones, viendo ejemplos prácticos en programación del mundo real. Conforme nos vayamos sintiendo más cómodos con este tipo de conceptos, nos iremos introduciendo en temas más complejos como el Deep Learning y redes neuronales complejas donde nos encontraremos con el NLP (mencionado anteriormente).

Digamos que, si esto fuera el ajedrez, en estos módulos estaremos explicando cuál es el objetivo del juego, cuáles son sus fichas y cuáles son las propiedades de cada ficha. Por último, no vale de nada explicar todo esto si no podemos ponerlo en práctica, por lo que tendremos también muchos ejemplos y ejercicios de programación aplicados a las finanzas donde podremos practicar y comenzar a orientar esas aplicaciones a nuestras estrategias de inversión.

Conclusión


El camino será largo, lleno de frustraciones y desesperaciones, pero estoy convencido de que merecerá la pena, por lo que te animo a que seas fuerte mentalmente y que no tires la toalla a la primera de cambio, al contrario, utiliza esa frustración para volver a intentarlo con más ganas y, tarde o temprano, con constancia y disciplina acabaremos siendo unos expertos en programación orientada a las inversiones.

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